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一月效应

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一月效应是从统计学角度分析股市走势的一种惯常现象,指1月份的回报率往往是“正数”,而且会比其他月份为高;相反在12月的股市回报率很多时会呈现负值。在传统股市智慧之中,每逢踏入新一年的1月,股市总是的多,的少。最初出现一月效应的国家是美国,然后其他国家的学者也陆续发现一月效应存在其他股市之中。

对于一月效应的出现,学者认为这与美国“资本增值税”的税务安排、基金粉饰厨窗、员工的年终分红及美国年尾的重要假期感恩节圣诞节元旦)有莫大关系。[1]

形成原因

依统计1月份的回报率往往跌的少升的多。[1]

不可靠

一月效应出现机会率仅超过一半。[2]

参考资料

  1. ^ 1.0 1.1 一月效應. [2016-12-17]. (原始内容存档于2019-12-06). 
  2. ^ 命中率只六成 「一月效應」無譜?. [2016-12-17]. (原始内容存档于2019-09-19).